CTA策略:主力连续、全合约模式下回测结果的差异探讨

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CTA战术性是因对象是提前地合约。,像如此的,必然会对抗月拿下的成绩。像如此的,CTA战术反向勘探有两种运转方式,一种是用主力连续材料,一种是应用主宰和约材料。。

一、迁往月球的和约:成绩与算法

1、主力合约

拿 … 来说,在起作用的集成电路, 2017年5月6日 有IC1705, IC1706,IC1709,IC1512四和约,到达,IC1705,最大持力(一万只手),笔者心情把它思索是IC的次要和约。。免得笔者把IC的次要和约串紧随其后,它也使符合了时间序列的连续材料。。

2、第一要紧的成绩:你方法处置拿下月?

当IC市临近每月第三个星期五(结算日),譬如,装出在2017年5月17日摆布,这可以允许的在这个时候。,搬家到IC1706。

这一时间,IC1705和IC1706发生的价钱跃过,用分赃的理念处置。如此的,放量预防贞淑地的价钱上涨。

3、月搬家算法

一般健康状况下,搬家月是一打字似的回复。。只不过,有两种不相同的处置在将来或向后地的方式。。在这一点上权无详述的阐明。。

我通常用这种回复力的方式。:

使平坦IC1705由主力变非主力标价钱3000点,而IC1706是源自非主力军的3020分。,更确切地说,IC连续和约的价钱依然是3000。,更确切地说,IC1706在后面较远处的价钱应当是正脱落的(过失导演压下)。,与脱落成脱落)正常化为3000,这种方式处置得很流畅地。。

4、主和约材料:衍生特点

经过上述的算法,笔者就可以达到IC连续主和约材料,此材料过失和约的现实材料。,更精确地说,它是材料的诱导剂。,量身用户化的材料便于战术审察。。

把主和约材料用于战术回测的制作霉,可以叫主力连续制作霉。这是第一使单纯的相近解析霉。。

这种制作霉的优点是,回测战术不喜欢特意思索迁往月球的和约的成绩,匹敌复杂,便于使用的,其余的,更快的运转排挡,特殊依从的CTA隔夜战术。

二、主宰和约材料

这是第一完整和约霉。:

战术反向勘探,把主宰和约都放在战术中,真实市仿照,你必要IC1705来应用IC1705,价钱亦第一真实的价钱。。
更,在战术中思索第一月。

三、两种制作霉的分别、反实验树或花草结果差别

1、两种制作霉的分别

由此可见,全合约制作霉和主力连续制作霉分别有:

(1)、完整盟约霉是思索斯特劳达到目标搬家月成绩。,而主力连续制作霉是在战术外介词思索。
(2)、完整盟约霉是第一更其竞赛的健康状况。,而主力连续制作霉是相近竞赛的制作霉。
(3)、相形于主力连续制作霉,全盟约制作霉逻辑更复杂、较长柄状物时间,但后测的树或花草结果更真实。;
(4)、完整盟约霉更适合于后勘探日霉。,主力连续制作霉特殊适合于隔夜战术。

成绩是:两者都暗中有什么分别?设想会星力T的真相,精确度是多少?

2、背部地实验的差别性剖析

我选择了CTA的一半天战术,经剖析,这种战术有两种制作霉,开合时间、次数是完整平等地的。,像如此的,与发令枪声的完整庇护。

只因材料不相同,优先发行后的以开盘价和订舱价钱有所不相同。。

1、两种IC和Cu的剖析

(1)集成电路的现实剖析:

材料段:2015年4月16日至2016年3月31日 IC

主和约霉

2015 年 进项薪水 : 1269172 市总量: 322 平均数的单一进项率:0.00204
2016 年 进项薪水 : -188954 市总量: 118 平均数的单一进项率:

全材料制作霉:

2015 年 进项薪水 : 1286375 市总量: 322 平均数的单一进项率:0.00205
2016 年 进项薪水 : -192062 市总量: 118 平均数的单一进项率:

必要阐明的是,2015年9月12日以后,重新安放或安置星力本钱和市本钱(地域),你知情。,这不应当归咎于这一天到晚的战术。。

(2) 铜的剖析

材料段:2010年1月1日至2014年12月31日 cu
全材料制作霉:
2010 年 进项薪水 : 121399 市总量: 79 平均数的单一进项率:0.00092
2011 年 进项薪水 : -21440 市总量: 80 平均数的单一进项率:-0.00012
2012 年 进项薪水 : -53475 市总量: 91 平均数的单一进项率:
2013 年 进项薪水 : 86324 市总量: 93 平均数的单一进项率:0.00056
2014 年 进项薪水 : -218825 市总量: 447 平均数的单一进项率:

主和约霉
2010 年 进项薪水 : 120829 市总量: 79 平均数的单一进项率:0.00092
2011 年 进项薪水 : -21236 市总量: 80 平均数的单一进项率:-0.00012
2012 年 进项薪水 : -53538 市总量: 91 平均数的单一进项率:
2013 年 进项薪水 : 86531 市总量: 93 平均数的单一进项率:0.00056
2014 年 进项薪水 : -219262 市总量: 447 平均数的单一进项率:

可见,普遍说来,免得时间不长,这种星力在1%里边。。免得是第一较长的时间,整数歪斜较小。。

尾声:应用主和约使单纯战术剖析是可以欢迎的。,大抵不星力战术性的音响效果。。

2、星力差别的代理人

普遍说来,不相同和约的价差、不相同时间量子、在上述的两种霉中应用了不相同的多样。,可能会有不相同评分的星力。。

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